群益api 選擇擇權代碼規則

群益API 選擇權代碼規則

感謝 FB 網友提供

Call option : A~L代表1~12月

Put option  : M~X代表1~12月。

群益的編碼邏輯都是 TX+@+strike+$+到期年分。 

@:  可以是O代表一般月結算的選擇權，若以是數字則代表為 1~4 的週選。

$  : 是選擇權到期的月份，所以call跟put是不同的。

ex.

TXO10700L2     台指選, 履約價 10700,  12 月, 2022年 的 call  

TXO10700X2     台指選, 履約價 10700, 12 月, 2022年 的 put

TXO14800A3      台指選, 履約價 14800,  1 月, 2023年 的 call  

TXO14800M3     台指選, 履約價 14800,  1 月, 2023年 的 put

TX213000L2 台指週選 W2, 履約價 13000,  12 月, 2022年 的 call

TX213000X2    台指週選 W2, 履約價 13000,  12 月, 2022年 的 put

Ref:

【Python程式交易DIY 10】群益選擇權編碼原則, 開始寫最容易寫的釣魚單了.. 2022 01 12 11 07 33 - YouTube

群益API python 下單範例

今天來示範下單, 請務必搞懂每個參數後在下單喔
我自己不放心所以去申請了模擬平台帳號，在來試試看下單的功能，不過模擬帳號目前沒有提供夜盤的功能，就加減用吧!! 之前介紹模擬平台的文章，大家參考一下囉
模擬平台有練功跟競賽兩種帳號，我沒有研究，隨便拿一個來用

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from comtypes.client import GetModule, CreateObject, GetEvents
GetModule('C:\\skcom\\CapitalApi_2.13.17\\x64\\SKCOM.dll')
import comtypes.gen.SKCOMLib as sk
from datetime import datetime
import getpass

#建立物件，避免重複 createObject
#登錄物件
if 'skC' not in globals(): skC=CreateObject(sk.SKCenterLib, interface=sk.ISKCenterLib)
#下單物件
if 'skO' not in globals(): skO=CreateObject(sk.SKOrderLib , interface=sk.ISKOrderLib)   
#回報物件
if 'skR' not in globals(): skR=CreateObject(sk.SKReplyLib , interface=sk.ISKReplyLib)   

#輸入身分證與密碼

ID=''
PW=''
print(datetime.now(), 'ID & PW')

#建立事件類別             
class skO_events:
    def __init__(self):
        self.TFAcc=[]
        
    def OnAccount(self, bstrLogInID, bstrAccountData):
        strI=bstrAccountData.split(',')
        #找出期貨帳號
        if len(strI) > 3 :
            if strI[0] == 'TF' :
                self.TFAcc = strI[1]+strI[3]
            
class skR_events:        
    def OnReplyMessage(self, bstrUserID, bstrMessage, sConfirmCode=0xFFFF):
        '''API 2.13.17 一定要返回 sConfirmCode=0xFFFF'''
        print('skR_OnReplyMessage', bstrMessage)
        return sConfirmCode
    
    def OnData(self, bstrUserID, bstrData):

         #成交回報
        self.bstrOnData.append(datetime.now().strftime('%H:%M:%S,') + bstrData)
        strI = bstrData.split(",")
        print("skR_OnData", strI)
                        
    def OnNewData(self, bstrUserID , bstrData):
        print('skR_OnNewData', bstrData)

#Event sink, 事件實體
EventO=skO_events()
EventR=skR_events()

#make connection to event sink
ConnO = GetEvents(skO, EventO) 
ConnR = GetEvents(skR, EventR) 

print(datetime.now(), 'Making event objects')

%matplotlib auto
#登入模擬帳號
nCode=skC.SKCenterLib_ResetServer ("morder1.capital.com.tw")
print('set server to morder1.capital.com.tw', skC.SKCenterLib_GetReturnCodeMessage(nCode))

#login
nCode=skC.SKCenterLib_Login(ID,PW)
print('Login', skC.SKCenterLib_GetReturnCodeMessage(nCode))

#初始 Order 物件
nCode=skO.SKOrderLib_Initialize()
print("Initialize ", skC.SKCenterLib_GetReturnCodeMessage(nCode))

#初始 Cert by ID 物件，模擬平台不需要這個，會出現錯誤
nCode=skO.ReadCertByID(ID)
print("ReadCertByID ", skC.SKCenterLib_GetReturnCodeMessage(nCode))

#Get User TF Account
nCode=skO.GetUserAccount()
print("GetUserAccount ", skC.SKCenterLib_GetReturnCodeMessage(nCode), EventO.TFAcc)

#設定期貨單參數，請自行調整囉，注意參數的資料型別，例如 bstr開頭的是要輸入文字型態

#以下請再jupyter 裡用另外一個cell 跑

fo=sk.FUTUREORDER()
fo.bstrFullAccount=EventO.TFAcc      #TF 帳號
fo.bstrStockNo='MTX00'
fo.sBuySell=0                         #0 buy, 1 sell
fo.bstrPrice='10700'               #委託價格，「M」表示市價，{移動停損、MIT皆無須價格}
fo.nQty=1                              #交易口數
fo.sDayTrade=0                     #當沖0:否 1:是，可當沖商品請參考交易所規定。 
fo.sNewClose=2                     #新平倉，0:新倉 1:平倉 2:自動{新期貨、選擇權使用}
fo.sTradeType=1                    #0:ROD  1:IOC  2:FOK
fo.sReserved=0                     #盤別，0:盤中(T盤及T+1盤)；1:T盤預約{新期貨、停損單使用}

#下單
nCode=skO.SendFutureOrder(ID, False, fo)
print(nCode)