群益海期 tick 報價範例

 群益海期 ticks 報價範例，本範例直接在 OnNotifyTicksNineDigitLONG, OnNotifyHistoryTicksNineDigitLONG 裡做一些資料處理，當海期報價資料量很大的時候，處理速度變很慢，kline 轉換也有點慢，日後都還需要改進，朋友呀，如果有什麼更快的方法請教教我。

Notebook 範例版 jupyter notebook 

範例.py

群益 skcom api 海期報價、下單及回報範例

群益海期報價跟下單跟api手冊上寫的有點出入，手冊也沒有明確表示下單的流程，經過一番試誤，可以報價也可以下單了。實在是太少碰海期相關的 api，每次想用的時候都重新經歷一次錯誤，因此寫下來留個紀錄好參考。真的很少用，可能有不少地雷，因此僅供參考，也歡迎大家分享曾經遇過的問題。

幾個容易有錯誤的地方

1. 海期商品與交易所的報價代號跟下單代號有些是不同的，請用 GetOverseaProductDetail 來查詢正確代號。

2. 報價代碼寫法是  "交易所代碼1,商品代碼1#交易所代碼2,商品代碼2"， 不同商品間以#字號隔開

3. 海期商品連線報價主機後，只會回應 3001，之後即可查詢報價

3. 海期委託單物件填寫商品代碼跟 GetOverseaProductDetail 查詢的稍有出入，需要加工處理。例如微型小道瓊下單代碼為 MYM_202206，填入委託單物件時事拆成兩個參數，要分別填入商品代碼及年月, 如 bstrStockNo = "MYM" 及 bstrYearMonth = "202206"

4. 要能下單要有幾項前置作業， SKOrderLib_Initialize >> ReadCertByID >> GetUserAccount >> SKOrderLib_LoadOSCommodity

5. "期貨API下單同意書"要記得簽，才能進行海期報價，我都用手機掌中財神 app，下方有個同意書專區，把裡面能簽的都簽了。

6. 有網友詢問如何使用 GetOverSeaFutureOpenInterestGW，手冊寫經由 OnOverSeaFutureOpenInterestGW 回報，測試後發現並沒有反應。深查後發現手冊坑人，原來是經由 OnOFOpenInterestGWReport 來做回報，也一併加入本範例供參考。

Notebook 範例版 jupyter notebook 

py 範例版，僅在 spyder IDE 下測試過

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